Was versteht man unter Basel II und III?
Basel II und III sind internationale Regelwerke zur Bankenaufsicht, die von der Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) entwickelt wurden. Sie zielen darauf ab, die Stabilität und Sicherheit des globalen Finanzsystems zu stärken, indem sie Anforderungen an das Risikomanagement und die Eigenkapitalausstattung von Banken festlegen.
Basel II umfasst drei Säulen:
- Mindestkapitalanforderungen: Banken müssen ausreichend Eigenkapital vorhalten, um Kredit-, Markt- und operationelle Risiken abzudecken.
- Aufsichtsrechtliche Überprüfung: Nationale Aufsichtsbehörden überwachen die Einhaltung der Vorschriften und bewerten das Risikomanagement der Banken.
- Marktdisziplin: Durch erhöhte Offenlegungspflichten sollen Marktteilnehmer bessere Informationen über die Risikolage der Banken erhalten.
Basel III baut auf Basel II auf und verstärkt die Anforderungen, insbesondere in folgenden Bereichen:
- Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen: Banken müssen mehr und qualitativ besseres Eigenkapital vorhalten.
- Einführung von Liquiditätsstandards: Einführung von Kennzahlen wie der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) zur Sicherstellung ausreichender Liquidität.
- Leverage Ratio: Begrenzung des Verschuldungsgrads der Banken durch eine verbindliche Verschuldungsquote.
- Zusätzliche Kapitalpuffer: Einführung von Kapitalpuffern wie dem Kapitalerhaltungspuffer und dem antizyklischen Kapitalpuffer.
Typische Funktionen einer Software im Bereich "Basel II und III"
- Risikobewertung: Ermittlung und Überwachung der Kredit-, Markt- und operationellen Risiken.
- Eigenkapitalberechnung: Automatisierte Berechnung und Überwachung der Eigenkapitalanforderungen gemäß Basel II und III.
- Stresstests: Durchführung von Stresstests, um die Widerstandsfähigkeit der Bank unter extremen Marktbedingungen zu prüfen.
- Liquiditätsmanagement: Überwachung und Steuerung der Liquiditätskennzahlen wie LCR und NSFR.
- Datenintegration: Integration von Daten aus verschiedenen Bankensystemen zur umfassenden Risikobewertung und -überwachung.
- Berichterstattung: Erstellung von Berichten für interne und externe Stakeholder, einschließlich aufsichtsrechtlicher Meldungen.
- Compliance-Überwachung: Sicherstellung der Einhaltung der Basel II und III Anforderungen durch kontinuierliche Überwachung und Audits.
- Szenarioanalyse: Analyse verschiedener wirtschaftlicher Szenarien und deren Auswirkungen auf die Risikoposition und Kapitalausstattung.
- Kapitalplanung: Unterstützung bei der strategischen Planung und Optimierung der Kapitalstruktur.
- Schulungen und Benutzerunterstützung: Bereitstellung von Schulungen und Unterstützung für Benutzer, um die Einhaltung der Basel-Vorschriften zu gewährleisten.